Interactive Brokers et PRT sont parmi les meilleurs courtiers au monde mais chez IBKR le service clientèle est surtout Anglais ainsi que sa documentation officielle et pour PRT les questionnaires sont parfois complexes.
Il arrive que vous ne sachiez pas comment remplir tel ou tel document demandé par IBKR ou PRT, comment avoir accès à certains produits financiers, ou tout simplement comment créer et configurer un nouveau compte IBKR personnel ou pour une personne morale.
Nous vous proposons un service personnalisé d’assistance, par téléphone, email et whatsapp, pour tout client ou futur client d’IBRK ou de PRT, que le compte soit personnel ou professionnel, cette aide peut couvrir toute question, problématique, interrogation et peut concerner tout sujet, y compris :
- Comment créer un compte IBKR ?
- Comment acheter des actions avec IBKR ?
- Répondre aux questionnaires de connaissance pour les Futures, chez PRT
- Répondre aux questionnaires de connaissance pour tout ce qui est CFD Forex, Métaux spot, chez PRT
- Passer l’exame pour pouvoir acheter des Options chez PRT
- Répondre au questionnaire complexe pour pouvoir trader des Warrants, Turbos, Certificats chez PRT
- Quelle est la fiscalité d’un dividende ou d’un intérêt ou de tout revenu encaissé sur votre compte IBKR
- Comment remplir le formulaire W-8BEN ou W-8BEN-E ou les questions d’IBKR par rapport aux formulaire MIFID
- Est-ce que ma société est soumise au règlement MIFIR ?
- Comment remplir le formulaire SFTR demandé par IBKR
- Quelles sont les taux de retenue à la source pour les dividendes Français, Américains, Suédois, Italiens … chez IBKR
- Comment acheter des obligations sur IBKR
- Comment est calculé le prix d’une obligation, qu’est ce qu’un coupon couru, le nominal d’une obligation, son rendement ?
- Comment acheter un ETF Américain qui n’a pas de KID ?
- Est-ce que ma société est active ou passive ?
- ….
Exemple de questions :
1 – Which of the following is a risk associated with volatility-related Exchange-Traded Products (ETPs)?
1 – An ETP may not be benchmarked to the index it appears to track.
2 – Volatility based ETPs are volatile in themselves and are not intended for long term investment.
3 – ETPs that track the VIX usually reference the future, creating tracking error and potential price distortions.
4- Tout ce qui est indiqué ci-dessus.
5 – Je ne sais pas.
2 – Which of the following is a risk associated with warrants?
1 – There is no capital guarantee, and a total loss of invested capital is possible.
2 – Investors bear the risk of the issuer.
3 -Changes in implied volatility may cause you to lose money even if the price of the underlying remains unchanged.
4 – Tout ce qui est indiqué ci-dessus.
5 – Je ne sais pas.
3 – Which of the following is true for Exchange Traded Notes (ETNs)?
1 – ETNs are unsecured debt instruments and do not represent an interest in an underlying pool of assets.
2 – ETNs pay interest like traditional debit instruments.
3 – The ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (symbol: UVXY) is one example of a widely traded ETN.
4 – Je ne sais pas.
4 – Parmi les options suivantes laquelle n’est PAS un caractéristiques des warrants ?
1 – A warrant confers the right to buy (call-warrant) or sell (put-warrant) a specific quantity of a specific underlying instrument at a specific price over a specific period.
2 – Most listed warrants are physically settled, which means you can exercise the warrant to obtain the underlying physical share.
3 – Warrants may be traded on the stock exchange or over the counter.
4 – Je ne sais pas.
5 – Which of the following is NOT a characteristic of discount certificates?
1 – The maximum payback on a discount certificate is limited to a predetermined amount (cap).
2 – Discount certificates normally have a term to maturity of one to three years.
3 – Discount certificates make it possible to buy an underlying instrument for less than its current market price.
4 – The certificate returns the original investment if the price of the underlying instrument is above the cap on the maturity date.
5 – Je ne sais pas.
6 – Assume a warrant on ABC share. The warrant has a strike of EUR 40.00 and an exercise ratio of 0.1. The share is trading at EUR 45.00 and the warrant at EUR 0.70. The current leverage is 6.4 (the price of the share times ratio divided by the price of the warrant). If the share price were to decrease to EUR 41.00 while time value remains constant, which of the following statements is true?
1 – The warrant’s price would increase, and its leverage would decrease.
2 – The warrant’s price would increase, and its leverage would increase.
3 – The warrant’s price would decrease and its leverage would decrease.
4 – The warrant’s price would decrease and its leverage would increase.
7 – Assume a warrant on ABC share has a strike of EUR 40.00 and an exercise ratio of 0.1. The share is trading at EUR 45.00 and the warrant at EUR 0.70, resulting in a leverage of 6.4. If the share price were to increase to EUR 50.00 while the time value of the warrant remained constant, which of the following statements is true?
1 – The warrant’s price would increase, and its leverage would decrease.
2 – The warrant’s price would increase, and its leverage would increase.
3 – The warrant’s price would decrease and its leverage would decrease.
4 – The warrant’s price would decrease and its leverage would increase.
8 – How do warrants react to the stable underlying prices?
1 – The value of the warrant tends to decrease due to the falling time value.
2 – The value of the call warrant rises and the value of a put warrant falls disproportionately.
3 – The value of the call warrant falls and the value of a put warrant rises disproportionately.
4 – Je ne sais pas.
9 – Knock-out warrants (turbos), like vanilla warrants, derive their value from the difference between the price of the underlying and the strike. They differ significantly however from vanilla warrants in many important respects, except for:
1 – Changes in implied volatility have little or no impact on knock-out products.
2 – They have little or no time value, which makes the instrument ‘cheaper’.
3 – They can expire (knock-out) prematurely if the price of the underlying instrument touches or falls below (in the case of knock-out calls) or exceeds (in the case of knockout puts) a predetermined barrier-level.
4 – If the knock-out warrant has an expiration date, interest is not included in the premium.
5 – Je ne sais pas.
10 – A leveraged ETF aims to provide a 3x multiple of the daily return of the underlying index. The underlying index is 100 at the start, rises by 10% (to 110) on the first day and decreases by 10% (to 99) on the second day. The return of the leveraged ETF over the 2-day period (assuming no other expences) is:
1 – Perte de 3 %
2 – Perte de 9 %
3 – Profit de 3 %
4 – Je ne sais pas.
En utilisant de l’effet de levier, vous pouvez perdre plus que le capital investi.
Vrai
Faux
Je ne sais pas
En utilisant de l’effet de levier avec le Forex ou les CFDs ou les métaux précieux, et par rapport aux mouvements de marché, les gains ou pertes constatés sont :
répliqués à l’identique
amplifiés
réduits
Je ne sais pas
Le marché des devises est un marché réglementé et centralisé par une Bourse.
Vrai
Faux
Je ne sais pas
Un ordre d’achat sur EURUSD implique :
simultanément l’achat de l’Euro et la vente d’US Dollars.
simultanément la vente de l’Euro et l’achat d’US Dollars.
de miser sur la baisse de l’Euro.
Un ordre de vente sur EURUSD implique :
simultanément l’achat de l’Euro et la vente d’US Dollars.
simultanément la vente de l’Euro et l’achat d’US Dollars.
de miser sur la hausse de l’Euro.
Vous avez une valeur de portefeuille de 10 000 €. Vous êtes à l’achat sur l’EUR/USD pour 1 lot de 100 000 à 1,0000. La marge requise pour ouvrir cette position était de 10% de la valeur de la transaction. Cette position est en perte de 3%. Quelle est la perte par rapport à votre portefeuille ?
3% de votre portefeuille
6% de votre portefeuille
30% de votre portefeuille
Si vous achetez 100 000 EURUSD à 1,2000, lorsque le prix du marché augmente de 1 pip, votre gain latent sur la position :
augmente de 1 $
augmente de 10 $
augmente de 10 €
Vous pensez que la livre sterling va s’apprécier par rapport aux autres devises. Quelles transactions vous permettront le mieux de profiter de cette hausse ?
Acheter EUR/GBP et Vendre GBP/USD
Vendre EUR/GBP et Acheter GBP/USD
Vendre GBP/USD et Vendre GBP/JPY
Vous vendez à découvert 2 lots de 100 000 EUR/USD à 1,2000, puis vous clôturez votre position à 1,2010. Les frais de courtage sur cette transaction sont de 5 $. Quel est le gain ou la perte réalisée ?
Un bénéfice de 195 $
Une perte de 205 $
Une perte de 2 005 $
Vous achetez un lot de 100 000 EUR/USD à 1,25 $. Quelle est votre exposition sur le marché ?
100 000 $
125 000 $
125 000 €
Vous achetez un lot de 100 000 EUR/USD à 1,2 $. La marge demandée par le courtier est de 5% de la valeur de la transaction. Quel est le montant la marge demandée ?
5 000 $
6 000 $
6 000 €
Vous souhaitez acheter 2 lots de 100 000 EUR/USD à 1,33 $. La marge requise est de 3%. Parmi les choix ci-dessous, quelle est la valeur de portefeuille minimale qui vous permettra de prendre la position ?
6 500 $
8 000 $
9 500 €
Vous entrez dans une position à l’achat sur XAUUSD (Gold Spot). Quelle est la perte potentielle maximale sur cette position ?
La perte est limitée à une fraction de votre capital, en raison de la faible volatilité des prix spot des métaux.
La perte est limitée au montant que vous déposez sur votre compte.
En fonction de l’effet de levier sur votre position, la perte peut être supérieure à vos dépôts.
Je ne sais pas
Un ordre d’achat sur XAUUSD (Gold Spot) implique :
simultanément l’achat de l’or et la vente d’US Dollars.
simultanément la vente de l’or et l’achat d’US Dollars.
de miser sur la baisse de l’or.
Une transaction sur l’or ou l’argent spot non allouée n’implique pas la livraison physique des lingots d’or ou d’argent correspondants par le vendeur à l’acheteur.
Vrai
Faux
Je ne sais pas
Un contrat à terme (ou contrat Future) est un accord d’achat ou de vente dans le futur et à un certain prix, d’une quantité précise d’un actif financier.
Vrai
Faux
Je ne sais pas
En investissant sur des contrats Futures, vous pouvez perdre plus que le capital investi.
Vrai
Faux
Je ne sais pas
En utilisant de l’effet de levier avec les contrats Futures, et par rapport aux mouvements de marché du sous-jacent, les gains ou pertes constatés sont :
répliqués à l’identique
amplifiés
réduits
Je ne sais pas
Un contrat Future sur Indice conservé jusqu’à son échéance :
donne lieu à un règlement en cash (est converti en cash).
est automatiquement prolongé jusqu’à l’échéance suivante.
perd toute sa valeur.
Vous avez une position de 2 contrats Futures DAX. Suite à une baisse du cours de l’indice DAX, la valeur de votre portefeuille est inférieure à la marge requise. Que se passe-il ?
Le courtier peut clôturer tout ou partie de votre position, sans préavis.
Vous devez payer des pénalités journalières égales à [valorisation de la position x taux d’intérêt journalier].
Votre position est convertie en Actions.
Vous êtes en position acheteuse sur un contrat Future qui utilise un effet de levier x5 sur la valeur totale de votre portefeuille. Cette position perd 2%. Quelle est la perte latente de votre portefeuille ?
2%
5%
10%
Vous achetez un contrat Future. Qu’est-ce que la marge ?
La perte maximale possible sur la position.
Le montant des intérêts facturés par le courtier.
La somme immobilisée par le courtier pour l’ouverture de la position.
Le Future ABC vaut 8 000 points. La valeur de ce Future est de 10 € par point. Quelle est la valeur totale d’un contrat Future ABC ?
10 €
8 000 €
80 000 €
Le Future ABC vaut 10 000 points. La valeur de ce Future est de 0,10 € par 1/4 de point. Quelle est la valeur totale d’un contrat Future ABC ?
1 000 €
4 000 €
10 000 €
Vous prenez une position à l’achat de 1 contrat Future qui vaut 3 000 points avec une valeur de 10 € par point. La marge demandée à l’entrée en position pour ce Future est de 5 000 € par contrat. Quel est l’effet de levier maximum autorisé sur ce future ?
5/3
6
10
Vous prenez une position à la vente de 1 contrat Future qui vaut 5 000 points avec une valeur de 10 € par point. Quel est le montant de votre perte maximale théorique ?
Illimitée
5 000 €
50 000 €
Je ne sais pas
Vous avez une position à la vente de 5 contrats Futures. Lequel de ces ordres vous permettra de clôturer votre position ?
Vente Stop de 5 contrats Futures
Achat Stop de 5 contrats Futures
Vente au marché de 5 contrats Futures
Vous avez un portefeuille de 10 000 €. Vous êtes en position sur un contrat Future pour lequel la marge requise est de 5 000 € et la valeur totale du contrat est de 80 000 €. Votre position perd 1%. Quel est l’impact sur votre portefeuille ?
Mon portefeuille perd 1% de sa valeur, soit 100 €.
Mon portefeuille perd 8% de sa valeur, soit 800 €.
Mon portefeuille perd 1% de la valeur de la marge de 5 000 €, soit 50 €.
Vous achetez 1 contrat Future E-mini NASDAQ-100. Ce contrat a une valeur par point de 20 $. Si le cours de ce contrat augmente de 10 points par rapport à votre cours d’achat, la performance latente sur cette position :
augmente de 10 $.
augmente de 200 $.
baisse de 200 $.
Vous vendez à découvert 1 contrat Future June E-mini S&P 500 à 3 205,25 (multiplicateur : 50 $ par point). Vous clôturer finalement la position à 3 220,75. Les commissions totales pour ces opérations sont de 10 $ par contrat. Quel est alors le montant des pertes ou profits ?
Profit de 765,00 $
Perte de 25,50 $
Perte de 785,00 $
En sachant que les warrants peuvent seulement être traités à l’achat, la perte maximale pour une transaction sur un warrant :
est potentiellement illimitée.
peut atteindre au maximum l’intégralité du montant investi.
peut dépasser le montant investi.
Je ne sais pas
L’achat d’un call warrant confère au détenteur le droit, mais pas l’obligation, d’acheter le produit sous-jacent à un prix donné à la date ou avant échéance.
Vrai
Faux
Je ne sais pas
L’achat d’un put warrant confère au détenteur le droit, mais pas l’obligation, de vendre le produit sous-jacent à un prix donné à la date ou avant échéance.
Vrai
Faux
Je ne sais pas
La liquidité sur le marché des warrants est assurée par :
la bourse sur laquelle le warrant est échangé.
l’émetteur, qui anime le marché à l’achat et à la vente, dans la limite du nombre total de warrants émis.
la présence d’investisseurs sur le marché uniquement.
Le sous-jacent d’un warrant peut être une action, un indice, une devise, une matière première ou un taux d’intérêt.
Vrai
Faux
Je ne sais pas
Le temps à une influence positive sur la valorisation d’un warrant : plus l’échéance du warrant approche, plus le prix de celui-ci s’apprécie.
Vrai
Faux
Je ne sais pas
Une volatilité élevée du sous-jacent contribue à maintenir une meilleure valorisation du warrant.
Vrai
Faux
Je ne sais pas
La parité d’un call warrant sur action ABC correspond :
au coût total d’exercice du warrant.
au nombre de warrants qu’il est nécessaire d’exercer pour acheter 1 action ABC.
au nombre d’actions ABC qu’il est possible d’acheter en exerçant 1 warrant.
Vous achetez 1 000 call warrants sur l’action ABC (prix d’exercice : 20 $, multiplicateur : 0,01) pour un coût total de 10 $. Dans quel scenario pouvez-vous réaliser un profit?
Prix du sous-jacent à 15 $ à l’échéance
Prix du sous-jacent à 20 $ à l’échéance
Prix du sous-jacent à 25 $ à l’échéance
Vous achetez 1 000 put warrants sur l’action ABC (prix d’exercice : 20 $, multiplicateur : 0,01) pour un coût total de 10 $. Dans quel scenario pouvez-vous réaliser un profit?
Prix du sous-jacent à 15 $ à l’échéance
Prix du sous-jacent à 20 $ à l’échéance
Prix du sous-jacent à 25 $ à l’échéance
Pour les 5 prochaines questions, supposons qu’un investisseur achète 100 warrants avec les caractéristiques suivantes :
type de warrant : call européen
sous-jacent : indice DEF
devise : USD
multiplicateur : 0,01
prix d’exercice : 4 000 points
barrière inférieure désactivante : 3 800 points
règlement en cash
Ces warrants sont exercés automatiquement à échéance tant que le warrant a une valeur non-nulle.
Situation 1 : La valeur de l’indice DEF est restée entre 3 900 et 4 150 points. Que se passe-t-il si l’indice DEF est à 4 100 points à l’échéance?
Le warrant n’est pas exercé.
Le warrant est exercé et l’investisseur reçoit 100 USD.
Le warrant est exercé et l’investisseur doit payer 100 USD.
Situation 2 : La valeur de l’indice DEF est restée entre 3 850 et 4 000 points. Que se passe-t-il si l’indice DEF est à 3 900 points à l’échéance ?
Le warrant n’est pas exercé.
Le warrant est exercé et l’investisseur reçoit 100 USD.
Le warrant est exercé et l’investisseur doit payer 100 USD.
Situation 3 : La valeur de l’indice est descendue jusqu’à 3 750 points. Que se passe-t-il si l’indice DEF est à 3 750 points à l’échéance ?
Le warrant n’est pas exercé.
Le warrant est exercé et l’investisseur reçoit 50 USD.
Le warrant est exercé et l’investisseur doit payer 50 USD.
Situation 4 : La valeur de l’indice est descendue jusqu’à 3 750 points. Que se passe-t-il si l’indice DEF est à 3 900 points à l’échéance ?
Le warrant n’est pas exercé.
Le warrant est exercé et l’investisseur reçoit 100 USD.
Le warrant est exercé et l’investisseur doit payer 100 USD.
Situation 5 : La valeur de l’indice est descendue jusqu’à 3 750 points. Que se passe-t-il si l’indice DEF est à 4 100 points à l’échéance ?
Le warrant n’est pas exercé.
Le warrant est exercé et l’investisseur reçoit 100 USD.
Le warrant est exercé et l’investisseur doit payer 100 USD.
Parmi les affirmations suivantes, laquelle est vraie concernant les Exchange Traded Notes (ETN) ?
ETNs are unsecured debt instruments and do not represent an interest in an underlying pool of assets.
ETNs pay interest like traditional debit instruments.
The ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (symbol: UVXY) is one example of a widely traded ETN.
Je ne sais pas.
Which of the following is NOT a characteristic of discount certificates?
The maximum payback on a discount certificate is limited to a predetermined amount (cap).
Discount certificates normally have a term to maturity of one to three years.
Discount certificates make it possible to buy an underlying instrument for less than its current market price.
The certificate returns the original investment if the price of the underlying instrument is above the cap on the maturity date.
Je ne sais pas.
Parmi les options suivantes, laquelle est un risque associé aux warrants ?
There is no capital guarantee, and a total loss of invested capital is possible.
Investors bear the risk of the issuer.
Changes in implied volatility may cause you to lose money even if the price of the underlying remains unchanged.
Tout ce qui est indiqué ci-dessus.
Je ne sais pas.
A leveraged ETF aims to provide a 3x multiple of the daily return of the underlying index. The underlying index is 100 at the start, rises by 10% (to 110) on the first day and decreases by 10% (to 99) on the second day. The return of the leveraged ETF over the 2-day period (assuming no other expences) is:
Perte de 3 %
Perte de 9 %
Profit de 3 %
Je ne sais pas.
How do warrants react to the stable underlying prices?
The value of the warrant tends to decrease due to the falling time value.
The value of the call warrant rises and the value of a put warrant falls disproportionately.
The value of the call warrant falls and the value of a put warrant rises disproportionately.
Je ne sais pas.
Which of the following is a risk associated with volatility-related Exchange-Traded Products (ETPs)?
An ETP may not be benchmarked to the index it appears to track.
Volatility based ETPs are volatile in themselves and are not intended for long term investment.
ETPs that track the VIX usually reference the future, creating tracking error and potential price distortions.
Tout ce qui est indiqué ci-dessus.
Je ne sais pas.
Parmi les options suivantes laquelle n’est PAS un caractéristiques des warrants ?
A warrant confers the right to buy (call-warrant) or sell (put-warrant) a specific quantity of a specific underlying instrument at a specific price over a specific period.
Most listed warrants are physically settled, which means you can exercise the warrant to obtain the underlying physical share.
Warrants may be traded on the stock exchange or over the counter.
Je ne sais pas.
Assume a warrant on ABC share. The warrant has a strike of EUR 40.00 and an exercise ratio of 0.1. The share is trading at EUR 45.00 and the warrant at EUR 0.70. The current leverage is 6.4 (the price of the share times ratio divided by the price of the warrant). If the share price were to decrease to EUR 41.00 while time value remains constant, which of the following statements is true?
The warrant’s price would increase, and its leverage would decrease.
The warrant’s price would increase, and its leverage would increase.
The warrant’s price would decrease and its leverage would decrease.
The warrant’s price would decrease and its leverage would increase.
Knock-out warrants (turbos), like vanilla warrants, derive their value from the difference between the price of the underlying and the strike. They differ significantly however from vanilla warrants in many important respects, except for:
Changes in implied volatility have little or no impact on knock-out products.
They have little or no time value, which makes the instrument ‘cheaper’.
They can expire (knock-out) prematurely if the price of the underlying instrument touches or falls below (in the case of knock-out calls) or exceeds (in the case of knockout puts) a predetermined barrier-level.
If the knock-out warrant has an expiration date, interest is not included in the premium.
Je ne sais pas.
Assume a warrant on ABC share has a strike of EUR 40.00 and an exercise ratio of 0.1. The share is trading at EUR 45.00 and the warrant at EUR 0.70, resulting in a leverage of 6.4. If the share price were to increase to EUR 50.00 while the time value of the warrant remained constant, which of the following statements is true?
The warrant’s price would increase, and its leverage would decrease.
The warrant’s price would increase, and its leverage would increase.
The warrant’s price would decrease and its leverage would decrease.
The warrant’s price would decrease and its leverage would increase.
Stock index spot price is $1,000. Current zero-coupon interest rate is 2.3%. What is the potential arbitrage profit if the 1 year futures contract on the index is priced at $1,025?
23 $
25 $
2 $
39 $
Je ne sais pas.
An investor believes that the price of gold will increase and buys 5 (five) July gold futures contracts at 1600.00 per ounce. Each contract size is 100 ounces. July gold futures price increases. The investor decides to increase his position and goes long another 5 (five) contracts at 1610.00 per ounce . The investor pays round-turn commissions of $20 per contract. Later he decides to liquidate all contracts at 1605.00. What is the resulting profit or loss?
Pas de profit ni de perte.
20 $ de profit
200 $ de perte
2 300 $ de profit
Je ne sais pas.
A short hedger will ___________________ from an increase in the basis; a long hedger will ___________________:
be hurt; be hurt.
be hurt; profit.
profit; be hurt.
profit; profit.
Je ne sais pas.
Which of the following occurs in the daily settlement of futures contracts?
Initial margin deposits are refunded to the two parties.
Gains and losses are reported to other market participants.
Losses are charged to one party and gains credited to the other.
Je ne sais pas.
Which of the following is NOT a characteristic of a futures contract?
Futures contract forces the two parties to transact on the future date at a previously agreed-on price.
Futures contract provides the right but not the obligation to buy or sell the underlying at a pre-determined price.
Futures contracts are subject to the traditionally high degree of regulation that applies to securities and futures markets.
Je ne sais pas.
Parmi les options suivantes, laquelle n’est PAS vraie concernant les contrat à terme ?
The futures price converges to the spot price at expiration.
Futures contract has a value of $0 at initiation.
The parties specify whether physical delivery or cash settlement applies.
Je ne sais pas.
An investor expects an increase in interest rates. To take advantage of this, the investor should:
sell S&P 500 Index futures.
sell Treasury-bond futures.
buy Treasury-bond futures.
acheter des contrats à terme sur l’or.
Je ne sais pas.
A Commodity producer decides to sell commodity futures. This is an example of __ to limit risk:
short hedging.
cross-hedging.
spéculation
backwardation.
Je ne sais pas.
Which of the following are risks of investing in futures contracts?
Under certain market conditions, it may also be difficult or impossible to manage your risk from open security futures positions by entering into an equivalent but opposite position in another contract month, on another market, or in the underlying security.
Under certain market conditions, the prices of futures contracts may not maintain their customary or anticipated relationships to the prices of the underlying security or index.
A et B.
Je ne sais pas.
An investor believes the S&P 500 index is overvalued and shorts 5 (five) June E-mini S&P 500 futures contracts at 3180.00. The investor closes the position at 3200.00 . The E-mini S&P 500 futures have multiplier of $50 per point. Total round-trip commissions are $10 per contract. What is the resulting profit or loss?
5 050 $ de profit
5 050 $ de perte
Un profit de 5 000 $
1 050 $ de perte
Je ne sais pas.